Seit September 2018 ist Michaela Szölgyenyi Universitätsprofessorin für Stochastische Prozesse am Institut für Statistik. Ihre Antrittsvorlesung hält sie am 11. März zum Thema "Stochastic differential equations with irregular coefficients: mind the gap!"
Stochastische Differentialgleichungen mit irregulären Koeffizienten werden derzeit aufgrund ihrer Praxisrelevanz intensiv erforscht. Der Vortrag beginnt mit einer intuitiven Einführung in die stochastischen Differentialgleichungen und wie man diese löst. Dann wird konkret auf den Fall eingegangen, in dem der Langzeittrend unstetig ist. Dies tritt etwa im Zusammenhang mit optimalen Energiespeichermanagement auf oder auch beim Auszahlen von Dividenden eines Unternehmens. Die Herangehensweise an die Lösung der Fragestellung wird veranschaulicht und es werden konkrete Resultate vorgestellt, die die Fragestellung beantworten. (Der Vortrag findet in englischer Sprache statt.)
Zur Person
Michaela Szölgyenyi studierte Industriemathematik an der Johannes Kepler Universität Linz, wo sie 2015 zur Doktorin der Mathematik promovierte. Vor ihrer Berufung an die Universität Klagenfurt war sie von 2011 bis 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der JKU Linz und von 2015 bis 2017 Postdoc am Institut für Statistik und Mathematik der WU Wien. 2017 erhielt sie ein Postdoctoral Fellowship vom AXA Research Fund und war bis 2018 an der ETH Zürich am Seminar for Applied Mathematics (SAM) und am RiskLab Switzerland tätig.
Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Numerik und Analysis stochastischer Differentialgleichungen sowie in der stochastischen optimalen Kontrolltheorie in Anwendung auf versicherungs- und finanzmathematische Probleme.